ПРИКАСПИЙСКИЙ ЖУРНАЛ

УПРАВЛЕНИЕ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Опыт использования аппарата нечетких множеств в прогнозировании валютного курса

Читать

Пилюгина Анна Валерьевна, Бойко Андрей Алексеевич Опыт использования аппарата нечетких множеств в прогнозировании валютного курса // Прикаспийский журнал:  управление и высокие технологии. — 2014. — №3. — Стр. 143-157.

Пилюгина Анна Валерьевна - кандидат экономических наук, доцент, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 105005, Российская Федерация, г. Москва, 2-ая Бауманская ул., д. 5, стр. 1, pilyuginaanna@mail.ru

Бойко Андрей Алексеевич - аспирант, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 105005, Российская Федерация, г. Москва, 2-ая Бауманская ул., д. 5, стр. 1, boiko_andrew@mail.ru

Показана практическая значимость прогнозирования валютного курса для всех участников валютного рынка. Приведена классификация методов прогнозирования, особое внимание уделено формализованным методам. Подробно рассмотрена методология одного из структурных методов - прогнозирования с использованием аппарата нечетких множеств. Рассмотрены подходы к оценке точности прогнозирования. Выполнено прогнозирование 15 среднемесячных значений курса доллара США к российскому рублю (с октября 2011 г. по декабрь 2012 г.). При этом использована колоколообразная функция принадлежности, нечеткая импликация Мамдани и дефаззификация методом центра тяжести для одноточечных множеств. По итогам прогнозирования средняя ошибка аппроксимации составила 2,43 %. Сделан вывод, что для повышения точности прогноза дополнительно целесообразно исследовать возможности других методов фаззификации, импликации и дефаззификации.

Ключевые слова: валютный курс, прогнозирование, временной ряд, нечеткая логика, нечеткие множества, лингвистическая переменная, функция принадлежности, нечеткая импликация Мамдани, точность прогнозирования, средняя ошибка аппроксимации, currency exchange rate, forecastin