ПРИКАСПИЙСКИЙ ЖУРНАЛ

УПРАВЛЕНИЕ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Одно- и многомерные временные ряды: анализ возможных методов оптимизации отсчетов и оценки характеристик

Читать Брумштейн Юрий Моисеевич, Иванова Мария Владимировна Одно- и многомерные временные ряды: анализ возможных методов оптимизации отсчетов и оценки характеристик  // Прикаспийский журнал:  управление и высокие технологии. — 2012. — №4. — Стр. 35-45.

Брумштейн Юрий Моисеевич - кандидат технических наук, Астраханский государственный университет, 414056, Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а,, brum2003@mail.ru

Иванова Мария Владимировна - аспирант, Астраханский государственный университет, 414056, Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а,, rum2003@mail.ru

Обоснована актуальность рассмотрения тематики, связанной с одномерными и многомерными временными рядами. Для одномерных временных рядов представлены их возможные классификации. Особое внимание уделено моделям оптимального выбора дискретности отсчетов по времени для равномерных временных рядов. Для квазиравномерных рядов рассмотрены возможные показатели, описывающие их отличия от равномерных. Проанализированы вопросы точности данных в одномерных временных рядах, предложены модели оптимального выбора точности при фиксированном шаге по времени между отсчетами. Проанализированы модели совместного выбора шага по времени и точности для равномерных временных рядов. Рассмотрены подходы к выбору переменного шага по времени в случае переменной во времени скорости изменения параметра, описываемого временным рядом. Описаны традиционные подходы к анализу одномерных временных рядов на основе выделения тренда, периодической компоненты, случайных остатков. Показаны варианты обобщения этих подходов в случае неравной точности отсчетов. Проанализированы современные подходы на основе спектральных характеристик временных рядов, в том числе методов, относящихся к вейвлет-анализу. Рассмотрены варианты использования методов типа скользящего окна для сглаживания данных во временных рядах, а также окон с динамически изменяющейся шириной. Описаны примеры многомерных временных рядов для различных сфер человеческой деятельности, рассмотрены варианты взаимосвязей между такими рядами. Для таких рядов рассмотрены существующие подходы к оценкам их связанности , предложены некоторые модификации известных методов. Особое внимание уделено вопросам оценки запаздывания-опережения временных рядов. Сделаны выводы в отношении перспективных направлений анализа и прогнозирования для многомерных временных рядов.

Ключевые слова: временные ряды,одномерные,многомерные,методы анализа,методы прогноза,оптимизация отсчетов,неравноточные измерения,динамическое управление,численные методы